PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с HWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 33.28%/yr for HWM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%. За последние 10 лет акции FICO уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 26.62% против 33.28% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Correlation

The correlation between FICO and HWM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.29

The correlation between FICO and HWM shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

HWM:

$106.66B

EPS

FICO:

$31.51

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

HWM:

61.42

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

HWM:

1.04

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

HWM:

12.42

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

FICO vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.75

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.51

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

3.46

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.77

-11.01

FICO vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и HWM

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-88.30%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-15.89%

-36.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-19.41%

-41.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-21.61%

-39.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-64.81%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-3.26%

-47.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-31.00%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

5.61%

+21.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и HWM

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

11.03%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

25.03%

+14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

31.46%

+19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

32.20%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

39.82%

-1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и HWM

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
691.68M
2.31B
(FICO) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
36.9%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and HWM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор