PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с HEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с HEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 25.98%/yr for HEI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FICO имеют среднегодовую доходность 26.62%, а акции HEI немного отстают с 25.98%.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
7.34%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

HEI

1 день
-2.24%
1 месяц
14.81%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
8.63%
3 года*
26.36%
5 лет*
18.39%
10 лет*
25.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и HEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
HEI
HEICO Corporation		2.52%36.22%33.05%16.56%6.67%9.06%16.16%47.54%28.51%53.04%

Correlation

The correlation between FICO and HEI is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.29

Over the past year, the correlation between FICO and HEI has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

HEI:

$46.77B

EPS

FICO:

$31.51

HEI:

$5.60

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

HEI:

59.22

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

HEI:

2.67

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

HEI:

9.52

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

HEI:

$4.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

HEI:

$943.00M

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

HEI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

HEICO Corporation

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с HEI:
HEI с TDGHEI с HEI-AHEI с CWHEI с AXONHEI с HIIHEI с KLACHEI с LDOS

Доходность на риск

FICO vs. HEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
HEI
Ранг доходности на риск HEI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOHEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.27

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.65

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.34

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.82

-2.05

FICO vs. HEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и HEI

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и HEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOHEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-75.50%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-27.11%

-25.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-27.11%

-34.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-27.11%

-34.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-57.73%

-3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-7.38%

-43.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-19.95%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

11.18%

+16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и HEI

Fair Isaac Corporation (FICO) и HEICO Corporation (HEI) имеют волатильность 14.33% и 14.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOHEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

14.84%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

27.73%

+11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

33.32%

+17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

27.71%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

30.65%

+7.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и HEI

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
HEI
HEICO Corporation		0.07%0.07%0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
691.68M
1.38B
(FICO) Общая выручка
(HEI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и HEI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и HEICO Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
-33.1%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

HEI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

HEI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

HEI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and HEI have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEI has higher volatility (14.84%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs HEI's -75.50%.

HEI currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и HEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор