Сравнение FICO с GD
FICO (Fair Isaac Corporation) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 26.62% против 12.38% соответственно.
FICO
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- -30.25%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- -33.92%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 26.62%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам FICO и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -30.25% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between FICO and GD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.26 |
The correlation between FICO and GD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.00B
GD:
$98.74B
FICO:
$31.51
GD:
$15.92
FICO:
37.43
GD:
22.63
FICO:
1.99
GD:
2.86
FICO:
12.60
GD:
1.83
FICO:
$2.26B
GD:
$53.81B
FICO:
$1.90B
GD:
$7.48B
FICO:
$1.16B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. GD — Ранг доходности на риск
FICO
GD
Сравнение FICO c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.15 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 7.36 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и GD
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -75.67% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -14.53% | -37.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -22.55% | -38.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -22.55% | -38.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -51.63% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.50% | -1.49% | -49.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -15.60% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 4.23% | +23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и GD
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 7.70% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.21% | 17.78% | +21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.67% | 21.67% | +29.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.73% | 20.54% | +20.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 22.76% | +15.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и GD
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и GD
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and GD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.33%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор