PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с ETN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and ETN (Eaton Corporation plc) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while ETN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 23.38%/yr for ETN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 23.61%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции ETN по среднегодовой доходности: 26.62% против 23.38% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
9.50%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

ETN

1 день
-0.57%
1 месяц
-4.09%
С начала года
23.61%
6 месяцев
18.59%
1 год
22.32%
3 года*
28.04%
5 лет*
23.65%
10 лет*
23.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
ETN
Eaton Corporation plc		23.61%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Correlation

The correlation between FICO and ETN is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г.

0.31

The correlation between FICO and ETN shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

ETN:

$152.33B

EPS

FICO:

$31.51

ETN:

$10.22

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

ETN:

38.28

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

ETN:

2.08

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

ETN:

5.36

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

ETN:

$28.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

ETN:

$7.87B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

ETN:

$4.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

FICO vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.60

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.00

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.13

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.04

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.25

-3.48

FICO vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и ETN

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-68.95%

-10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-19.14%

-32.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-34.46%

-26.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-34.46%

-26.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-44.55%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-9.36%

-41.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-14.89%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

8.86%

+18.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и ETN

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 13.57%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

13.57%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

26.78%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

33.48%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

30.24%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

30.10%

+7.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и ETN

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.09%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
691.68M
7.45B
(FICO) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
0
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 866.00M при выручке в 7.45B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and ETN have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to ETN (13.57%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs ETN's -68.95%.

ETN currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор