PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с DDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с DDOG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, FICO returned 18.49%/yr vs 19.21%/yr for DDOG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 69.06%.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
7.34%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

DDOG

1 день
-1.85%
1 месяц
10.54%
С начала года
69.06%
6 месяцев
57.47%
1 год
90.87%
3 года*
32.99%
5 лет*
19.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и DDOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%18.98%
DDOG
Datadog, Inc.		69.06%-4.83%17.72%65.14%-58.73%80.93%160.56%-6.37%

Correlation

The correlation between FICO and DDOG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г.

0.40

The correlation between FICO and DDOG shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

DDOG:

$83.85B

EPS

FICO:

$31.51

DDOG:

$0.37

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

DDOG:

615.76

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

DDOG:

5.52

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

DDOG:

22.75

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

DDOG:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

DDOG:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

DDOG:

$173.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Datadog, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ESTCDDOG с ZSDDOG с SPY

Доходность на риск

FICO vs. DDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICODDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.34

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.43

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.30

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.81

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

3.53

-4.76

FICO vs. DDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и DDOG

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и DDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICODDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-68.11%

-11.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-48.62%

-3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-48.62%

-12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-68.11%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-17.15%

-33.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-30.96%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

24.87%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и DDOG

Текущая волатильность для Fair Isaac Corporation (FICO) составляет 14.33%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что FICO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICODDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

19.12%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

50.53%

-11.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

65.62%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

58.24%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

60.05%

-21.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и DDOG

Ни FICO, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDOG
Datadog, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
691.68M
1.01B
(FICO) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%20222023202420252026
86.8%
79.2%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and DDOG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDOG has higher volatility (19.12%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs DDOG's -68.11%.

DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и DDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор