PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 26.62% против 10.94% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between FICO and CVX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г.

0.27

The correlation between FICO and CVX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

CVX:

$371.80B

EPS

FICO:

$31.51

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

CVX:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

Chevron Corporation

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

FICO vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
1.57

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.12

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.48

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

6.10

-7.33

FICO vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и CVX

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-55.77%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-13.99%

-38.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-20.64%

-40.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-24.95%

-36.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-55.77%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-10.52%

-39.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-11.39%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

5.68%

+21.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и CVX

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

7.62%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

17.86%

+21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

22.06%

+28.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

25.15%

+15.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

29.16%

+8.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и CVX

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
691.68M
47.56B
(FICO) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
9.6%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and CVX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор