Сравнение FICO с CAH
FICO (Fair Isaac Corporation) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 13.19%/yr for CAH. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у CAH с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 26.67% против 13.19% соответственно.
FICO
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -28.59%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -31.98%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- 26.67%
CAH
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 11.34%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 35.29%
- 5 лет*
- 31.41%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам FICO и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -28.59% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
CAH Cardinal Health, Inc. | -0.01% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between FICO and CAH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between FICO and CAH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FICO:
$28.67B
CAH:
$48.26B
FICO:
$31.51
CAH:
$6.55
FICO:
38.32
CAH:
31.22
FICO:
2.04
CAH:
0.74
FICO:
12.90
CAH:
0.19
FICO:
$2.26B
CAH:
$250.55B
FICO:
$1.90B
CAH:
$9.23B
FICO:
$1.16B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. CAH — Ранг доходности на риск
FICO
CAH
Сравнение FICO c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 1.66 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 4.37 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.13 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.25 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.45 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и CAH
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -61.93% | -17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -20.42% | -31.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -20.42% | -40.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -22.80% | -38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -46.13% | -15.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.32% | -10.83% | -38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.02% | -15.94% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.06% | 7.72% | +19.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и CAH
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.53% | 6.59% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 19.73% | +19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 29.99% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.72% | 25.19% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 29.23% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и CAH
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 1.00% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и CAH
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and CAH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.53%) compared to CAH (6.59%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs CAH's -61.93%.
CAH currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор