Сравнение FICO с BLDR
FICO (Fair Isaac Corporation) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, FICO returned 25.90%/yr vs 19.75%/yr for BLDR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FICO и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -32.73%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью -28.43%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 25.90% против 19.75% соответственно.
FICO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- -32.73%
- 6 месяцев
- -36.76%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 25.90%
BLDR
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -28.43%
- 6 месяцев
- -33.06%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 19.75%
Сравнение доходности по годам FICO и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -32.73% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.43% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between FICO and BLDR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2005 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between FICO and BLDR has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FICO:
$27.01B
BLDR:
$8.09B
FICO:
$31.51
BLDR:
$2.63
FICO:
36.10
BLDR:
27.97
FICO:
12.16
BLDR:
0.55
FICO:
$2.26B
BLDR:
$14.82B
FICO:
$1.90B
BLDR:
$4.43B
FICO:
$1.16B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. BLDR — Ранг доходности на риск
FICO
BLDR
Сравнение FICO c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FICO | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.63 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.23 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FICO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.73 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.42 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FICO и BLDR
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -96.78% | +17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.12% | -55.51% | +3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -68.55% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -68.55% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -68.55% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -65.12% | +12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -47.86% | +29.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.96% | 28.41% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и BLDR
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.38% | 13.14% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.67% | 34.08% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.27% | 47.87% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.62% | 45.19% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.02% | 47.70% | -9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и BLDR
Ни FICO, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FICO и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FICO и BLDR
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
FICO and BLDR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.38%) compared to BLDR (13.14%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs BLDR's -96.78%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор