PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с AWK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and AWK (American Water Works Company, Inc.) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while AWK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, FICO returned 26.67%/yr vs 6.76%/yr for AWK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -28.59%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 26.67% против 6.76% соответственно.

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%

AWK

1 день
-1.59%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-3.31%
1 год
-10.24%
3 года*
-3.56%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-4.83%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Correlation

The correlation between FICO and AWK is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2008 г.

0.25

The correlation between FICO and AWK shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.67B

AWK:

$23.89B

EPS

FICO:

$31.51

AWK:

$5.65

Коэффициент P/E

FICO:

38.32

AWK:

21.67

Коэффициент P/S

FICO:

12.90

AWK:

4.59

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

AWK:

$5.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

AWK:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

AWK:

$2.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

FICO vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FICOAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.48

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-0.56

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.94

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

-0.67

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

-1.25

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FICO vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа AWK равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FICOAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.13

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FICO и AWK

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-37.10%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-15.45%

-36.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-22.33%

-38.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-37.10%

-24.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-37.10%

-24.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.32%

-28.49%

-20.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.02%

-9.50%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.06%

8.23%

+18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и AWK

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.53% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.53%

5.75%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.17%

15.38%

+23.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.75%

21.40%

+29.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.72%

22.90%

+17.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

23.70%

+14.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и AWK

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AWK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
691.68M
1.21B
(FICO) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
59.2%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 714.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 59.2%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 196.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and AWK have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to AWK (5.75%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs AWK's -37.10%.

AWK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор