PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBR с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FIBR is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIBR returned 2.28%/yr vs -1.66%/yr for TLT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIBR charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции FIBR превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.28% против -1.66% соответственно.

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between FIBR and TLT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.52

Over the past year, FIBR and TLT have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BIL
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

FIBR vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.51

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.80

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.65

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

1.63

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.51

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.40

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

-0.11

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FIBR и TLT

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBRTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-48.35%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-7.58%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-19.18%

+16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-43.70%

+25.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-48.35%

+29.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-40.44%

+38.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-13.82%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.04%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и TLT

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.40%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBRTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

2.76%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

6.50%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

9.77%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

15.87%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

14.91%

-9.96%

Сравнение комиссий FIBR и TLT

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и TLT

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

FIBR and TLT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to FIBR (1.40%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, FIBR leads with 2.28% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FIBR has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIBR has performed better with a 2.28% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FIBR.

FIBR has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.59% for TLT.

FIBR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while TLT is Government Bonds. FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.15% for TLT.

FIBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор