Сравнение FIBR с RAVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI).
FIBR и RAVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. RAVI - это активно управляемый фонд от FlexShares. Фонд был запущен 9 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FIBR и RAVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIBR и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | -0.06% | 8.32% | 6.04% | 8.22% | -13.57% | -1.00% | 3.31% | 10.03% | -0.93% | 3.89% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 0.72% | 4.98% | 5.67% | 5.55% | 0.15% | -0.04% | 2.06% | 3.49% | 1.65% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIBR имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции RAVI немного впереди с 2.61%.
FIBR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 6.41%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 2.49%
RAVI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и RAVI
И FIBR, и RAVI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIBR vs. RAVI — Ранг доходности на риск
FIBR
RAVI
Сравнение FIBR c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIBR | RAVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 8.51 | -6.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 14.39 | -12.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.85 | -2.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 12.00 | -9.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.21 | 77.37 | -68.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIBR | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 8.51 | -6.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 2.40 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 2.04 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.99 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между FIBR и RAVI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и RAVI
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности RAVI в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF | 4.65% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.47% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и RAVI
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и RAVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIBR | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -3.72% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -0.36% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -3.28% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | -3.72% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.18% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.06% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и RAVI
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIBR | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 0.16% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 0.28% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 0.51% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 1.41% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.93% | 1.29% | +3.64% |