PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с RAVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBR с RAVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FIBR is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. FIBR is passively managed, while RAVI is actively managed. Over the past 10 years, FIBR returned 2.28%/yr vs 2.67%/yr for RAVI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и RAVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции FIBR уступали акциям RAVI по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.67% соответственно.

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%

RAVI

1 день
0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.50%
3 года*
5.21%
5 лет*
3.50%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и RAVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		1.53%4.98%5.67%5.55%0.15%-0.04%2.06%3.49%1.65%1.22%

Correlation

The correlation between FIBR and RAVI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.31

The correlation between FIBR and RAVI shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

FlexShares Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BILFIBR с BND
Часто сравнивают с RAVI:
RAVI с GSSTRAVI с USTBRAVI с SPYRAVI с ICSHRAVI с SGOVRAVI с MINTRAVI с TBUX

Доходность на риск

FIBR vs. RAVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RAVI
Ранг доходности на риск RAVI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAVI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAVI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAVI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAVI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAVI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c RAVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRRAVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
11.02

-9.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
23.68

-21.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

5.39

-4.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

38.66

-36.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

225.58

-220.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. RAVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа RAVI равного 11.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и RAVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRRAVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

11.02

-9.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

2.49

-2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

2.09

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

2.03

-1.53

Просадки

Сравнение просадок FIBR и RAVI

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и RAVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBRRAVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-3.72%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-0.12%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-0.36%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-3.28%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-3.72%

-14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

0.00%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-0.17%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.02%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и RAVI

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBRRAVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.15%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

0.30%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

0.41%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

1.41%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

1.28%

+3.67%

Сравнение комиссий FIBR и RAVI

И FIBR, и RAVI имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и RAVI

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности RAVI в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
RAVI
FlexShares Ultra-Short Income ETF		4.38%4.59%5.34%4.55%1.70%0.90%1.29%2.53%2.22%1.28%0.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FIBR and RAVI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBR has higher volatility (1.40%) compared to RAVI (0.15%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs RAVI's -3.72%.

On 10-year performance, RAVI leads with 2.67% vs 2.28% for FIBR. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, RAVI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RAVI has performed better with a 2.67% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIBR and RAVI have the same expense ratio: 0.25% per year.

FIBR has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.38% for RAVI.

FIBR is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and FlexShares.

RAVI currently has the higher Sharpe Ratio (11.02 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и RAVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор