PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIBR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIBR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90%
13.19%
FIBR
SPY

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


FIBR

С начала года

5.50%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

4.90%

1 год

9.49%

5 лет (среднегодовая)

0.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


FIBRSPY
Коэф-т Шарпа2.242.69
Коэф-т Сортино3.553.59
Коэф-т Омега1.461.50
Коэф-т Кальмара0.853.88
Коэф-т Мартина15.3517.47
Индекс Язвы0.60%1.87%
Дневная вол-ть4.10%12.14%
Макс. просадка-18.47%-55.19%
Текущая просадка-2.42%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIBR и SPY

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
График комиссии FIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FIBR и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIBR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIBR, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.242.69
Коэффициент Сортино FIBR, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.553.59
Коэффициент Омега FIBR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.50
Коэффициент Кальмара FIBR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.853.88
Коэффициент Мартина FIBR, с текущим значением в 15.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.3517.47
FIBR
SPY

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.24
2.69
FIBR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и SPY

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF
4.91%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и SPY

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.42%
-0.54%
FIBR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и SPY

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84%
3.98%
FIBR
SPY