Сравнение FIBR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FIBR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FIBR-US - Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIBR или SPY.
Основные характеристики
| FIBR | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.84% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 11.08% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 15.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.16 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 19.30 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 0.57% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 4.27% | 12.29% |
| Макс. просадка | -18.47% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.10% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FIBR и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FIBR и SPY
С начала года, FIBR показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIBR и SPY
FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIBR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIBR и SPY
Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIBR iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF | 4.90% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FIBR и SPY
Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIBR и SPY
Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Factor ETF (FIBR) составляет 0.93%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.