PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBR с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

FIBR и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBR и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции FIBR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 2.49% против 28.39% соответственно.

FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BND
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий FIBR и SOXX

FIBR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

SOXX
iShares Semiconductor ETF
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

Доходность на риск

FIBR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.03

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.63

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

4.44

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

16.46

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между FIBR и SOXX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и SOXX

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и SOXX

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBRSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-70.21%

+51.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-18.27%

+15.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-45.75%

+27.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-45.75%

+27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-7.95%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-20.10%

+16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.92%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.91%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBRSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

12.83%

-10.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

26.41%

-23.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

40.12%

-36.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

35.48%

-29.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

32.98%

-28.05%