PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIBR с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

FIBR и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIBR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBR и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		-0.11%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции FIBR уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.49% против 9.76% соответственно.

FIBR

1 день
0.44%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.43%
3 года*
6.53%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.49%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с BILFIBR с FDHYFIBR с AGGFIBR с BND
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий FIBR и IWM

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

FIBR vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.11

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.66

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.82

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.76

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.11

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Корреляция

Корреляция между FIBR и IWM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и IWM

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.70%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и IWM

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

FIBRIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-59.05%

+40.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-13.74%

+10.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-31.91%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-41.13%

+22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-7.91%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-10.83%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

3.70%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и IWM

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.91%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIBRIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

7.47%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

14.47%

-11.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

23.18%

-19.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

22.55%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

22.99%

-18.06%