PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIBR с IUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIBR с IUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FIBR (iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF) and IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from iShares - FIBR tracks the Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index while IUSB tracks the Bloomberg U.S. Universal Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIBR returned 2.28%/yr vs 1.94%/yr for IUSB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIBR charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IUSB.

Доходность

Сравнение доходности FIBR и IUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции FIBR превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.94% соответственно.

FIBR

1 день
-0.27%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.06%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.34%
3 года*
6.70%
5 лет*
1.54%
10 лет*
2.28%

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIBR и IUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%-0.27%3.82%

Correlation

The correlation between FIBR and IUSB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.69

The correlation between FIBR and IUSB shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FIBR и IUSB

Секторы
FIBR
IUSB

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FIBR
100.0%
IUSB
100.0%

Сырьевые материалы

FIBR

-

IUSB

-

Коммуникационные услуги

FIBR

-

IUSB

-

Потребительский циклический сектор

FIBR

-

IUSB

-

Потребительский защитный сектор

FIBR

-

IUSB

-

Финансовые услуги

FIBR

-

IUSB

-

Здравоохранение

FIBR

-

IUSB

-

Промышленность

FIBR

-

IUSB

-

Недвижимость

FIBR

-

IUSB

-

Технологии

FIBR

-

IUSB

-

Коммунальные услуги

FIBR

-

IUSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares Core Universal USD Bond ETF

Часто сравнивают с FIBR:
FIBR с CGBLFIBR с EAGGFIBR с ISTBFIBR с FDHYFIBR с RAVIFIBR с AGGFIBR с BIL
Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT

Доходность на риск

FIBR vs. IUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c IUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIBRIUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.54

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.30

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.20

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

6.68

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIBR vs. IUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и IUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIBRIUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FIBR и IUSB

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, примерно равная максимальной просадке IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и IUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIBRIUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-17.90%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.53%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.08%

-5.82%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-17.87%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-17.90%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.33%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.59%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и IUSB

iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIBRIUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.24%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

2.62%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

3.62%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

5.79%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.04%

-0.09%

Сравнение комиссий FIBR и IUSB

FIBR берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и IUSB

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности IUSB в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF		4.62%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

FIBR and IUSB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIBR has higher volatility (1.40%) compared to IUSB (1.24%). In terms of maximum drawdown, FIBR dropped -18.47% vs IUSB's -17.90%.

On 10-year performance, FIBR leads with 2.28% vs 1.94% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IUSB has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIBR has performed better with a 2.28% return vs 1.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FIBR.

FIBR has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.23% for IUSB.

FIBR tracks Bloomberg U.S. Fixed Income Balanced Risk Index, while IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index. Their fees differ too: 0.25% for FIBR and 0.06% for IUSB.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIBR и IUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор