PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FIBR с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIBR и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIBR и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
-0.06%8.32%6.04%8.22%-13.57%-1.00%3.31%10.03%-0.93%3.89%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, FIBR показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции FIBR уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 2.49% против 14.27% соответственно.


FIBR

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.79%
1 год
6.41%
3 года*
6.55%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.49%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий FIBR и IAU

И FIBR, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FIBR vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FIBR
Ранг доходности на риск FIBR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIBR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIBR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIBR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIBR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIBR: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIBR c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIBRIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.90

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.33

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.72

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

9.95

-0.75

FIBR vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIBR на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIBR и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FIBRIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.90

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.26

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между FIBR и IAU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FIBR и IAU

Дивидендная доходность FIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIBR
iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
4.65%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIBR и IAU

Максимальная просадка FIBR за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIBR и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


FIBRIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-45.14%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-19.18%

+16.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-20.93%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.47%

-21.82%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-11.71%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-15.98%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

5.23%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FIBR и IAU

Текущая волатильность для iShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF (FIBR) составляет 1.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FIBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FIBRIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

10.44%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

24.15%

-21.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

27.64%

-23.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

17.70%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

15.83%

-10.90%