Сравнение FIAT с MSTY
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -0.18% vs -61.25% for MSTY. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 74.61% |
Correlation
The correlation between FIAT and MSTY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between FIAT and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FIAT
MSTY
Сравнение FIAT c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.81 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.86 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -1.31 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -1.02 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.26 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и MSTY
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -71.79% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -71.79% | +29.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -66.48% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -26.09% | -19.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 46.87% | -19.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) составляет 15.34%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что FIAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 17.01% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.03% | 48.79% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 60.44% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 71.92% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 71.92% | -11.36% |
Сравнение комиссий FIAT и MSTY
И FIAT, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и MSTY
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and MSTY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to FIAT (15.34%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 15.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 93.28% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор