Сравнение FIAT с MSTY
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 25.10% vs -66.58% for MSTY. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
FIAT
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 21.46%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 16.16% | -24.17% | -28.04% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -42.71% | 75.80% |
Correlation
The correlation between FIAT and MSTY is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between FIAT and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FIAT
MSTY
Сравнение FIAT c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.93 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.35 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и MSTY
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -71.79% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -71.79% | +37.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.94% | -71.62% | +21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.40% | -26.97% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.71% | 49.36% | -31.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) составляет 14.10%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что FIAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 19.32% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 49.66% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.54% | 62.02% | -8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.24% | 71.82% | -11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.24% | 71.82% | -11.58% |
Сравнение комиссий FIAT и MSTY
И FIAT, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и MSTY
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 100.29%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 100.29% | 178.11% | 70.99% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and MSTY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to FIAT (14.10%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, FIAT leads with 25.10% vs -66.58% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 25.10% return vs -66.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 100.29% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор