Сравнение FIAT с MSTY
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 40.10% vs -67.95% for MSTY. Their -0.71 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
FIAT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.79%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.01M | $1.13M | $1.54M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам FIAT и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 19.12% | -24.17% | -28.04% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 75.80% |
Correlation
The correlation between FIAT and MSTY is -0.78, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between FIAT and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FIAT
MSTY
Сравнение FIAT c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.79 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.91 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | -1.32 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и MSTY
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -77.40% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -74.91% | +40.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.66% | -72.69% | +24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.70% | -29.27% | -16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.61% | 51.33% | -34.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и MSTY
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 13.14% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.04% | 51.76% | -6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.34% | 64.60% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 71.75% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 71.75% | -11.79% |
Сравнение комиссий FIAT и MSTY
И FIAT, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и MSTY
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 101.94%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 101.94% | 178.11% | 70.99% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and MSTY have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.43%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, FIAT leads with 40.10% vs -67.95% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 40.10% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 101.94% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор