Сравнение FIAT с MSTY
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 58.74% vs -74.10% for MSTY. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | -24.17% | -28.04% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 75.80% |
Correlation
The correlation between FIAT and MSTY is -0.76, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between FIAT and MSTY has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. MSTY — Ранг доходности на риск
FIAT
MSTY
Сравнение FIAT c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIAT | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.75 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.96 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | -1.40 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIAT и MSTY
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -77.40% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -77.37% | +43.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.24% | -74.10% | +22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.56% | -28.24% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.00% | 52.80% | -36.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) составляет 13.83%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что FIAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 23.12% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.70% | 52.77% | -9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 64.70% | -11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 72.23% | -12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 72.23% | -12.28% |
Сравнение комиссий FIAT и MSTY
И FIAT, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и MSTY
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and MSTY have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to FIAT (13.83%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 13.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 108.57% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор