Сравнение FIAT с HIGH
FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned -0.18% vs -3.46% for HIGH. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. FIAT charges 0.99%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности FIAT и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIAT показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.
FIAT
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 33.71%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIAT и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.84% | -24.17% | -28.61% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | -2.17% |
Correlation
The correlation between FIAT and HIGH is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIAT vs. HIGH — Ранг доходности на риск
FIAT
HIGH
Сравнение FIAT c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIAT | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.94 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.37 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | -0.53 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIAT | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | -0.39 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.39 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок FIAT и HIGH
Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIAT | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -9.50% | -61.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -9.50% | -32.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.94% | -7.11% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -2.37% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.32% | 6.53% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIAT и HIGH
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIAT | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 1.23% | +14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.03% | 3.50% | +38.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.49% | 8.83% | +46.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 9.56% | +51.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.56% | 9.56% | +51.00% |
Сравнение комиссий FIAT и HIGH
FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIAT и HIGH
Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 93.28%, что больше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 93.28% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
FIAT and HIGH have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIAT has higher volatility (15.34%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs HIGH's -9.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with -0.18% vs -3.46% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a -0.18% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 93.28%, compared with 7.33% for HIGH.
They also come from different issuers: YieldMax and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for FIAT and 0.51% for HIGH.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FIAT и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор