PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIAT с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIAT с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

FIAT и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIAT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FIAT и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIAT и BALI

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.45%-24.17%-28.61%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%4.15%

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -0.91%.

FIAT

1 день
0.96%
1 месяц
1.55%
С начала года
13.45%
6 месяцев
49.80%
1 год
-32.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOOFIAT с COIW
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий FIAT и BALI

FIAT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

FIAT vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 77
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIATBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.13

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.66

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.52

1.64

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

8.32

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIAT vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIATBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.13

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.40

-1.80

Корреляция

Корреляция между FIAT и BALI составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и BALI

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 136.83%, что больше доходности BALI в 9.08%

TTM202520242023
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		136.83%178.11%70.99%0.00%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FIAT и BALI

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

FIATBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-16.65%

-53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.14%

-10.86%

-52.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.10%

-3.64%

-47.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.36%

-1.71%

-42.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.96%

2.13%

+45.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и BALI

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 20.25% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIATBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.25%

4.62%

+15.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.52%

7.96%

+33.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

15.60%

+43.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.35%

13.13%

+48.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

13.13%

+48.22%