PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FIAT с BABO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIAT с BABO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) and BABO (YieldMax BABA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, FIAT returned 58.74% vs 0.22% for BABO. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FIAT и BABO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIAT показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у BABO с доходностью -17.97%.

FIAT

1 день
3.25%
1 месяц
2.71%
6 месяцев
17.49%
С начала года
13.14%
1 год
58.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BABO

1 день
-0.26%
1 месяц
4.46%
6 месяцев
-27.57%
С начала года
-17.97%
1 год
0.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIAT и BABO

2026 (YTD)20252024
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		13.14%-24.17%-35.93%
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		-17.97%46.84%0.65%

Correlation

The correlation between FIAT and BABO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с FIAT:
FIAT с CONYFIAT с ICOIFIAT с BITOFIAT с COIWFIAT с ULTYFIAT с COINFIAT с VOO
Часто сравнивают с BABO:
BABO с BABABABO с BABXBABO с SNOYBABO с MSTYBABO с SPYBABO с VTBABO с NVDY

Доходность на риск

FIAT vs. BABO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIAT
Ранг доходности на риск FIAT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BABO
Ранг доходности на риск BABO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIAT c BABO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) и YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIATBABODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.01

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.29

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.01

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

0.01

+3.67

FIAT vs. BABO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIAT на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BABO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIAT и BABO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIAT и BABO

Максимальная просадка FIAT за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки BABO в -42.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIAT и BABO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIATBABOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-42.63%

-27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.22%

-42.63%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.24%

-31.09%

-20.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.56%

-14.96%

-30.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

18.87%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FIAT и BABO

YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что FIAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BABO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIATBABOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

12.48%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.70%

24.95%

+18.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

36.21%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.95%

36.93%

+23.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.95%

36.93%

+23.02%

Сравнение комиссий FIAT и BABO

И FIAT, и BABO имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIAT и BABO

Дивидендная доходность FIAT за последние двенадцать месяцев составляет около 108.57%, что больше доходности BABO в 97.87%

ПозицияTTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF		97.87%85.50%20.65%
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF		108.57%178.11%70.99%

Часто задаваемые вопросы

FIAT and BABO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAT has higher volatility (13.83%) compared to BABO (12.48%). In terms of maximum drawdown, FIAT dropped -70.50% vs BABO's -42.63%.

On 1-year performance, FIAT leads with 58.74% vs 0.22% for BABO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BABO has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 58.74% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIAT and BABO have the same expense ratio: 0.99% per year.

FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 97.87% for BABO.

FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIAT и BABO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор