Сравнение FHYSX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности FHYSX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHYSX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FHYSX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FHYSX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.56% соответственно.
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHYSX и FAGIX
FHYSX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
FHYSX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FHYSX
FAGIX
Сравнение FHYSX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHYSX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.05 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.84 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.42 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.33 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 13.92 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHYSX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.05 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FHYSX и FAGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHYSX и FAGIX
Дивидендная доходность FHYSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FHYSX и FAGIX
Максимальная просадка FHYSX за все время составила -21.45%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHYSX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHYSX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.45% | -37.97% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -4.41% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.93% | -15.42% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.45% | -28.45% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.22% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -7.01% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 1.06% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHYSX и FAGIX
Текущая волатильность для Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) составляет 1.38%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что FHYSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHYSX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 2.86% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 4.70% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 7.05% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.49% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 7.79% | -2.02% |