PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с VMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с VMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и VMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и VMCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -0.62%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с FZFLXFHUMX с QAMNXFHUMX с BEARXFHUMX с JNVSXFHUMX с FHYTX
Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO

Сравнение комиссий FHUMX и VMCIX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.

FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FHUMX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXVMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.73

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.12

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.06

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

4.87

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. VMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VMCIX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и VMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXVMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Корреляция

Корреляция между FHUMX и VMCIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и VMCIX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности VMCIX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и VMCIX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и VMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXVMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-58.86%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-12.77%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-27.54%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-6.09%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.02%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.77%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и VMCIX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXVMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

4.96%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

9.67%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

17.68%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

17.66%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

18.91%

+2.18%