PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с JNVSXFHUMX с FHYTX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий FHUMX и SWMCX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.84

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.29

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.22

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.68

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SWMCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между FHUMX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и SWMCX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и SWMCX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-40.34%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.43%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-26.09%

-3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-5.76%

-6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.74%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.89%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и SWMCX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.61%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

10.50%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

19.09%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

18.27%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.77%

+0.32%