PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с FTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и FTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		6.17%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%37.24%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

FTSIX

1 день
2.47%
1 месяц
-4.31%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.00%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с FZFLXFHUMX с QAMNXFHUMX с BEARXFHUMX с JNVSXFHUMX с FHYTX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий FHUMX и FTSIX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.91

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.41

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.42

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

5.73

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.91

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.28

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.04

Корреляция

Корреляция между FHUMX и FTSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и FTSIX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности FTSIX в 0.61%

TTM2025202420232022202120202019
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.61%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и FTSIX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-42.12%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-13.29%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-27.57%

-1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-4.50%

-7.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-7.80%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.29%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и FTSIX

Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.75%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

11.27%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

20.15%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

19.14%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

23.49%

-2.40%