PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHUMX с KAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHUMX с KAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX).

FHUMX управляется Federated. Фонд был запущен 5 июл. 2020 г.. KAUFX управляется Federated. Фонд был запущен 21 февр. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FHUMX и KAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHUMX и KAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		0.28%-1.38%9.90%21.92%-16.51%22.94%27.31%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		-8.19%12.18%29.84%14.88%-30.30%2.46%14.94%

Доходность по периодам

С начала года, FHUMX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у KAUFX с доходностью -8.19%.

FHUMX

1 день
3.37%
1 месяц
-8.31%
С начала года
0.28%
6 месяцев
-2.92%
1 год
8.27%
3 года*
7.24%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

KAUFX

1 день
4.45%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-8.41%
1 год
12.99%
3 года*
14.74%
5 лет*
2.30%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes U.S. SMID Fund

Federated Hermes Kaufmann Fd

Часто сравнивают с FHUMX:
FHUMX с SMMDFHUMX с DSMFXFHUMX с QAMNXFHUMX с FZFLXFHUMX с BEARXFHUMX с FHYTXFHUMX с JNVSX
Часто сравнивают с KAUFX:
KAUFX с TWCUXKAUFX с VOOKAUFX с SPYKAUFX с VGTKAUFX с SWVXXKAUFX с SCHVKAUFX с SCHG

Сравнение комиссий FHUMX и KAUFX

FHUMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KAUFX в 1.96%.

KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund

Доходность на риск

FHUMX vs. KAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHUMX
Ранг доходности на риск FHUMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHUMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHUMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHUMX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHUMX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KAUFX
Ранг доходности на риск KAUFX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHUMX c KAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) и Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHUMXKAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.67

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.10

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.69

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

2.89

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHUMX vs. KAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHUMX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа KAUFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHUMX и KAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHUMXKAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.67

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.11

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между FHUMX и KAUFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHUMX и KAUFX

Дивидендная доходность FHUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что меньше доходности KAUFX в 11.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHUMX
Federated Hermes U.S. SMID Fund		8.53%8.56%0.93%4.41%2.77%4.05%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KAUFX
Federated Hermes Kaufmann Fd		11.72%10.76%22.39%1.89%0.00%9.77%6.94%11.75%15.74%11.76%10.48%16.34%

Просадки

Сравнение просадок FHUMX и KAUFX

Максимальная просадка FHUMX за все время составила -29.48%, что меньше максимальной просадки KAUFX в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHUMX и KAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHUMXKAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.48%

-54.66%

+25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-14.83%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-40.76%

+11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-11.03%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-11.23%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

3.52%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FHUMX и KAUFX

Текущая волатильность для Federated Hermes U.S. SMID Fund (FHUMX) составляет 7.07%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Fd (KAUFX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FHUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHUMXKAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.82%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.83%

13.53%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.88%

19.57%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

20.93%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

20.78%

+0.31%