PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%26.33%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий FHLKX и WWWEX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

FHLKX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.39

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.65

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.57

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

1.42

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.39

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.24

+0.41

Корреляция

Корреляция между FHLKX и WWWEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и WWWEX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и WWWEX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-82.60%

+63.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-12.14%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-26.94%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-7.95%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-41.54%

+36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

4.88%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и WWWEX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 3.08%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.99%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

14.24%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

18.32%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

19.91%

-13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

19.12%

-11.84%