PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHLKX с FFEZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с FFEZX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHLKX или FFEZX.

Корреляция

Корреляция между FHLKX и FFEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и FFEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLKX:

1.12

FFEZX:

0.67

Коэф-т Сортино

FHLKX:

1.59

FFEZX:

1.02

Коэф-т Омега

FHLKX:

1.22

FFEZX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FHLKX:

1.17

FFEZX:

0.73

Коэф-т Мартина

FHLKX:

5.36

FFEZX:

3.20

Индекс Язвы

FHLKX:

1.39%

FFEZX:

2.52%

Дневная вол-ть

FHLKX:

6.82%

FFEZX:

12.03%

Макс. просадка

FHLKX:

-19.56%

FFEZX:

-35.67%

Текущая просадка

FHLKX:

0.00%

FFEZX:

-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у FFEZX с доходностью 3.36%.

FHLKX

С начала года

3.57%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

3.53%

1 год

7.48%

3 года

5.21%

5 лет

3.79%

10 лет

N/A

FFEZX

С начала года

3.36%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

2.40%

1 год

7.97%

3 года

9.51%

5 лет

9.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Сравнение комиссий FHLKX и FFEZX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FFEZX в 0.08%.

FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLKX и FFEZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FHLKX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FFEZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEZX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLKX c FFEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа FFEZX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и FFEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и FFEZX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FFEZX в 2.69%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		2.86%2.94%2.88%3.32%2.25%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.69%2.54%2.13%2.08%2.04%2.18%16.18%2.27%1.85%2.01%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и FFEZX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FFEZX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и FFEZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и FFEZX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...