PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHLKX с FFEZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FHLKXFFEZX
Дох-ть с нач. г.7.12%12.19%
Дох-ть за 1 год14.70%22.50%
Дох-ть за 3 года-0.47%2.53%
Коэф-т Шарпа2.662.55
Коэф-т Сортино4.053.68
Коэф-т Омега1.521.48
Коэф-т Кальмара1.011.78
Коэф-т Мартина16.5316.56
Индекс Язвы0.89%1.36%
Дневная вол-ть5.52%8.82%
Макс. просадка-19.56%-28.46%
Текущая просадка-1.57%-1.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FHLKX и FFEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и FFEZX

С начала года, FHLKX показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у FFEZX с доходностью 12.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.05%
7.32%
FHLKX
FFEZX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLKX и FFEZX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FFEZX в 0.08%.


FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
График комиссии FHLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHLKX c FFEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHLKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHLKX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHLKX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHLKX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHLKX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHLKX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
FFEZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFEZX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFEZX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFEZX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFEZX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFEZX, с текущим значением в 16.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.52

Сравнение коэффициента Шарпа FHLKX и FFEZX

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEZX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и FFEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.55
FHLKX
FFEZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и FFEZX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FFEZX в 2.01%


TTM202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
3.10%2.88%3.32%2.25%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
2.01%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и FFEZX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FFEZX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и FFEZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.57%
-1.43%
FHLKX
FFEZX

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и FFEZX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 1.23%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
2.05%
FHLKX
FFEZX