PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FHLKX с FFEZX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с FFEZX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. FFEZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FHLKX или FFEZX.

Корреляция

Корреляция между FHLKX и FFEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и FFEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.95%
47.48%
FHLKX
FFEZX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FHLKX:

1.10

FFEZX:

0.79

Коэф-т Сортино

FHLKX:

1.58

FFEZX:

1.18

Коэф-т Омега

FHLKX:

1.22

FFEZX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FHLKX:

0.97

FFEZX:

0.86

Коэф-т Мартина

FHLKX:

5.41

FFEZX:

3.83

Индекс Язвы

FHLKX:

1.41%

FFEZX:

2.47%

Дневная вол-ть

FHLKX:

6.99%

FFEZX:

12.04%

Макс. просадка

FHLKX:

-19.56%

FFEZX:

-35.67%

Текущая просадка

FHLKX:

-1.61%

FFEZX:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у FFEZX с доходностью 0.69%.

FHLKX

С начала года

1.17%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.96%

1 год

7.53%

5 лет

3.53%

10 лет

N/A

FFEZX

С начала года

0.69%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-0.46%

1 год

9.13%

5 лет

8.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FHLKX и FFEZX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FFEZX в 0.08%.

FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
График комиссии FHLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHLKX: 0.37%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFEZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFEZX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FHLKX и FFEZX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FHLKX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFEZX
Ранг риск-скорректированной доходности FFEZX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEZX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEZX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEZX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEZX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEZX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FHLKX c FFEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FHLKX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FHLKX: 1.10
FFEZX: 0.79
Коэффициент Сортино FHLKX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FHLKX: 1.58
FFEZX: 1.18
Коэффициент Омега FHLKX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FHLKX: 1.22
FFEZX: 1.16
Коэффициент Кальмара FHLKX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FHLKX: 0.97
FFEZX: 0.86
Коэффициент Мартина FHLKX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FHLKX: 5.41
FFEZX: 3.83

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FFEZX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и FFEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.79
FHLKX
FFEZX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и FFEZX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности FFEZX в 2.33%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		2.67%2.94%2.88%3.32%2.25%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFEZX
Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class		2.33%2.35%2.13%1.98%1.57%1.43%1.86%2.21%1.76%1.96%2.04%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и FFEZX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FFEZX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и FFEZX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-3.41%
FHLKX
FFEZX

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и FFEZX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2035 Fund Institutional Premium Class (FFEZX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.66%
8.34%
FHLKX
FFEZX