PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FHLKX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и CSTAX


2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
-0.73%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund
-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.


FHLKX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.18%
3 года*
7.91%
5 лет*
3.52%
10 лет*

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Health Savings Fund Class K

American Funds College 2027 Fund

Сравнение комиссий FHLKX и CSTAX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.


Доходность на риск

FHLKX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FHLKXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.73

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.47

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.23

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

9.16

-0.50

FHLKX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FHLKXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.86

-0.24

Корреляция

Корреляция между FHLKX и CSTAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и CSTAX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
3.09%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund
5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и CSTAX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и CSTAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FHLKXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-14.52%

-4.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-2.72%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-14.52%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-2.48%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.37%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.66%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и CSTAX

Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FHLKXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

1.32%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

2.05%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

3.47%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

5.16%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

5.82%

+1.44%