PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%12.09%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEZXFHLKX с FFEGXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с BWBIX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с VOOTPDAX с FGTIX

Сравнение комиссий FHLKX и TPDAX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

FHLKX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.18

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.82

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.59

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

13.57

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.18

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между FHLKX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и TPDAX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и TPDAX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-22.29%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-7.58%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-17.58%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.97%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.94%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.01%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и TPDAX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 3.08%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

4.40%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

9.86%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

12.29%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

10.14%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

9.87%

-2.59%