PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%15.28%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEZXFHLKX с FFEGXFHLKX с FBALXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAXFHLKX с BWBIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAXPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий FHLKX и PALDX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

FHLKX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.86

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.82

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

8.67

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.26

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между FHLKX и PALDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и PALDX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и PALDX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-26.16%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.20%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-20.47%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-4.16%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-4.16%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.72%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и PALDX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 3.08%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.74%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

6.16%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

11.65%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

12.11%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

12.76%

-5.48%