PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FHLKX с FFEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и FFEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.10%
39.39%
FHLKX
FFEGX

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у FFEGX с доходностью 11.04%.


FHLKX

С начала года

7.44%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

4.53%

1 год

12.60%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFEGX

С начала года

11.04%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

6.07%

1 год

17.15%

5 лет (среднегодовая)

6.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FHLKXFFEGX
Коэф-т Шарпа2.332.18
Коэф-т Сортино3.473.16
Коэф-т Омега1.441.40
Коэф-т Кальмара1.041.73
Коэф-т Мартина13.4513.31
Индекс Язвы0.94%1.28%
Дневная вол-ть5.40%7.82%
Макс. просадка-19.56%-23.85%
Текущая просадка-1.28%-1.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FHLKX и FFEGX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии FFEGX в 0.08%.


FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
График комиссии FHLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%
График комиссии FFEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FHLKX и FFEGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FHLKX c FFEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHLKX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.332.19
Коэффициент Сортино FHLKX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.473.17
Коэффициент Омега FHLKX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.40
Коэффициент Кальмара FHLKX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.041.76
Коэффициент Мартина FHLKX, с текущим значением в 13.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.4513.36
FHLKX
FFEGX

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEGX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и FFEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.19
FHLKX
FFEGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и FFEGX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FFEGX в 2.12%


TTM202320222021202020192018201720162015
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K
3.09%2.88%3.32%2.25%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFEGX
Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class
2.12%2.31%2.27%1.63%1.44%1.96%2.24%1.80%1.95%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и FFEGX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FFEGX в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и FFEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.28%
-1.13%
FHLKX
FFEGX

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и FFEGX

Текущая волатильность для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Institutional Premium Class (FFEGX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
2.01%
FHLKX
FFEGX