PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHLKX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FHLKX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FHLKX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FHLKX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		0.45%12.17%7.06%9.82%-14.79%5.50%10.70%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, FHLKX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

FHLKX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.17%
1 год
11.27%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Health Savings Fund Class K

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FHLKX:
FHLKX с FFEGXFHLKX с FFEZXFHLKX с FBALXFHLKX с PALDXFHLKX с SCLAXFHLKX с CSTAXFHLKX с TPDAX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FHLKX и CONWX

FHLKX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K

Доходность на риск

FHLKX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLKX
Ранг доходности на риск FHLKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLKX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLKX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHLKXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.71

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.37

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.21

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

12.51

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHLKX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLKX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLKX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHLKXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.79

-0.15

Корреляция

Корреляция между FHLKX и CONWX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLKX и CONWX

Дивидендная доходность FHLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FHLKX
Fidelity Health Savings Fund Class K		3.05%3.05%3.01%2.88%3.85%2.84%1.73%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FHLKX и CONWX

Максимальная просадка FHLKX за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLKX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FHLKXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-26.09%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-8.60%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-12.49%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.27%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.78%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.52%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLKX и CONWX

Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FHLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FHLKXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.25%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

5.47%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

10.70%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

10.27%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.28%

11.16%

-3.88%