PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHLC с PJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с PJP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) and PJP (Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FHLC tracks the MSCI USA IMI Health Care Index while PJP tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FHLC returned 9.91%/yr vs 7.25%/yr for PJP. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FHLC charges 0.08%/yr vs 0.58%/yr for PJP.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и PJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у PJP с доходностью 20.03%. За последние 10 лет акции FHLC превзошли акции PJP по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.25% соответственно.

FHLC

1 день
1.09%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
7.73%
С начала года
8.07%
1 год
28.14%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.91%
Всё время*
10.82%

PJP

1 день
1.69%
1 месяц
3.91%
6 месяцев
15.43%
С начала года
20.03%
1 год
50.36%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.80%
10 лет*
7.25%
Всё время*
11.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FHLC

Fidelity MSCI Health Care Index ETF
$14.35M$17.75M$15.99M

PJP

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF
$6.12M$7.62M$3.67M

Сравнение доходности по годам FHLC и PJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		8.07%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		20.03%27.98%9.63%-2.18%-2.16%14.58%11.29%4.64%-1.78%15.30%

Correlation

The correlation between FHLC and PJP is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.86

The correlation between FHLC and PJP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FHLC и PJP

Секторы
FHLC
PJP

Здравоохранение

98.9%
100.0%

Технологии

0.4%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Промышленность

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FHLC
98.9%
PJP
100.0%

Технологии

FHLC
0.4%
PJP

-

Финансовые услуги

FHLC
0.0%
PJP
0.0%

Промышленность

FHLC
0.0%
PJP

-

Сырьевые материалы

FHLC

-

PJP

-

Коммуникационные услуги

FHLC

-

PJP

-

Потребительский циклический сектор

FHLC

-

PJP

-

Потребительский защитный сектор

FHLC

-

PJP

-

Энергетика

FHLC

-

PJP

-

Недвижимость

FHLC

-

PJP

-

Коммунальные услуги

FHLC

-

PJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с IXJ
Часто сравнивают с PJP:
PJP с PPHPJP с IHEPJP с XPHPJP с PBEPJP с USAPJP с IHIPJP с IBB

Доходность на риск

FHLC vs. PJP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PJP
Ранг доходности на риск PJP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FHLC c PJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHLCPJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
3.02

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
4.23

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

5.36

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

16.79

-10.01

FHLC vs. PJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа PJP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и PJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHLC и PJP

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки PJP в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и PJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCPJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-37.06%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.44%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-16.27%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-17.51%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-33.95%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-8.79%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.01%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и PJP

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 4.79%, в то время как у Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF (PJP) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCPJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.26%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

13.24%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.77%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.39%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

18.39%

-1.49%

Сравнение комиссий FHLC и PJP

FHLC берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PJP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и PJP

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности PJP в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.28%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
PJP
Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF		0.85%0.98%0.97%1.01%0.95%0.81%0.75%0.77%1.12%0.65%0.91%5.49%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and PJP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJP has higher volatility (5.26%) compared to FHLC (4.79%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs PJP's -37.06%.

On 10-year performance, FHLC leads with 9.91% vs 7.25% for PJP. On fees, FHLC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHLC has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FHLC has performed better with a 9.91% return vs 7.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHLC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for PJP.

FHLC has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.85% for PJP.

FHLC tracks MSCI USA IMI Health Care Index, while PJP tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FHLC and 0.58% for PJP.

PJP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и PJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор