Сравнение FHLC с COST
FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FHLC returned 9.68%/yr vs 20.81%/yr for COST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FHLC и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FHLC показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.68% против 20.81% соответственно.
FHLC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 7.21%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 9.68%
- Всё время*
- 10.60%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам FHLC и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 4.96% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between FHLC and COST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FHLC and COST has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FHLC vs. COST — Ранг доходности на риск
FHLC
COST
Сравнение FHLC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FHLC | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.06 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | -0.14 | +6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FHLC и COST
Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FHLC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.76% | -53.39% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -16.57% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -20.74% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -31.40% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.76% | -31.40% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -14.49% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -13.36% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 7.38% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHLC и COST
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.87%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FHLC | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.25% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.57% | 14.98% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 19.74% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 22.90% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 22.02% | -5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHLC и COST
Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.32% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
FHLC and COST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.25%) compared to FHLC (5.87%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs COST's -53.39%.
FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FHLC и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор