PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FHLC с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHLC с AXP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index, while AXP (American Express Company) is a stock. Over the past 10 years, FHLC returned 9.68%/yr vs 20.17%/yr for AXP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FHLC и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHLC показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции FHLC уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 9.68% против 20.17% соответственно.

FHLC

1 день
-1.22%
1 месяц
7.21%
6 месяцев
4.29%
С начала года
4.96%
1 год
25.39%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.05%
10 лет*
9.68%
Всё время*
10.60%

AXP

1 день
-0.96%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
-2.96%
С начала года
-4.10%
1 год
15.50%
3 года*
28.88%
5 лет*
16.74%
10 лет*
20.17%
Всё время*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHLC и AXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		4.96%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%
AXP
American Express Company		-4.10%25.99%60.32%28.67%-8.52%36.88%-1.14%32.52%-2.62%36.22%

Correlation

The correlation between FHLC and AXP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.49

The correlation between FHLC and AXP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

American Express Company

Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с VOOFHLC с IXJ
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD

Доходность на риск

FHLC vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHLC c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FHLCAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.59

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
0.95

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.65

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.06

1.37

+4.69

FHLC vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHLC на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHLC и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FHLC и AXP

Максимальная просадка FHLC за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки AXP в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHLC и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHLCAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-83.91%

+55.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-23.90%

+13.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-28.76%

+11.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-31.55%

+13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

-49.64%

+20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-7.82%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-22.03%

+16.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

11.30%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FHLC и AXP

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) составляет 5.87%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FHLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHLCAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.22%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

20.45%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

26.38%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

29.42%

-14.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

31.79%

-14.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHLC и AXP

Дивидендная доходность FHLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности AXP в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.01%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.32%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Часто задаваемые вопросы

FHLC and AXP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXP has higher volatility (7.22%) compared to FHLC (5.87%). In terms of maximum drawdown, FHLC dropped -28.76% vs AXP's -83.91%.

FHLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHLC и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор