Сравнение FHEQ с HEQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ).
FHEQ и HEQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. HEQQ управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности FHEQ и HEQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FHEQ и HEQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | -4.15% | 16.57% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.39% | 17.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FHEQ показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у HEQQ с доходностью -3.39%.
FHEQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQQ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FHEQ и HEQQ
FHEQ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HEQQ в 0.50%.
Доходность на риск
FHEQ vs. HEQQ — Ранг доходности на риск
FHEQ
HEQQ
Сравнение FHEQ c HEQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FHEQ | HEQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.89 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.91 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.37 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FHEQ | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.15 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FHEQ и HEQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FHEQ и HEQQ
Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности HEQQ в 0.20%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.66% | 0.63% | 0.50% |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.20% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FHEQ и HEQQ
Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и HEQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FHEQ | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.12% | -7.64% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.77% | -7.64% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -5.89% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.13% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.97% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FHEQ и HEQQ
Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 2.91%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FHEQ | HEQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.71% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | 7.13% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 11.44% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 11.47% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 11.47% | -1.07% |