PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FHEQ с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FHEQ с FUTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FHEQ is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past year, FHEQ returned 18.74% vs 13.18% for FUTY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FHEQ charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FHEQ и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FHEQ показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.60%.

FHEQ

1 день
-2.29%
1 месяц
0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
5.84%
1 год
18.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FHEQ и FUTY

2026 (YTD)20252024
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		6.49%13.34%10.57%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%19.35%

Correlation

The correlation between FHEQ and FUTY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Hedged Equity ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с HEQTFHEQ с CGBLFHEQ с VOO
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FHEQ vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FHEQ c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FHEQFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.93

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.33

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.48

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

3.30

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FHEQ vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FHEQ на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FHEQ и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FHEQFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.93

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.56

+0.82

Просадки

Сравнение просадок FHEQ и FUTY

Максимальная просадка FHEQ за все время составила -11.12%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FHEQ и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FHEQFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.12%

-36.44%

+25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-8.93%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-5.99%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-6.03%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.00%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FHEQ и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FHEQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FHEQFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.49%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

11.41%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

14.25%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.48%

17.08%

-6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

19.05%

-8.57%

Сравнение комиссий FHEQ и FUTY

FHEQ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FHEQ и FUTY

Дивидендная доходность FHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.60%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FHEQ and FUTY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to FHEQ (3.26%). In terms of maximum drawdown, FHEQ dropped -11.12% vs FUTY's -36.44%.

On 1-year performance, FHEQ leads with 18.74% vs 13.18% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FHEQ has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 18.74% return vs 13.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for FHEQ.

FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.60% for FHEQ.

FHEQ is categorized as Equity Hedged, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.48% for FHEQ and 0.08% for FUTY.

FHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FHEQ и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор