Сравнение FGTAX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
FGTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FGTAX и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGTAX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | -2.19% | 26.58% | 25.62% | 26.18% | -9.26% | 25.98% | 12.59% | 30.74% | -7.68% | 17.54% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FGTAX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGTAX имеют среднегодовую доходность 15.11%, а акции XLG немного впереди с 15.72%.
FGTAX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 15.11%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGTAX и XLG
FGTAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
FGTAX vs. XLG — Ранг доходности на риск
FGTAX
XLG
Сравнение FGTAX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGTAX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.99 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.54 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.63 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 5.71 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGTAX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.99 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FGTAX и XLG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGTAX и XLG
Дивидендная доходность FGTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGTAX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A | 3.80% | 3.72% | 2.48% | 1.86% | 4.17% | 4.61% | 7.84% | 12.91% | 21.65% | 16.21% | 1.75% | 3.75% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FGTAX и XLG
Максимальная просадка FGTAX за все время составила -53.07%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGTAX и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGTAX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.07% | -52.39% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -12.41% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -28.02% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -30.46% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -8.93% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -7.69% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.54% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGTAX и XLG
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class A (FGTAX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 5.53% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGTAX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.82% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 10.65% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 19.97% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.68% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 18.81% | -0.69% |