Сравнение FGSM с VEGA
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) — оба фонда категории Global Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 24.33% у VEGA. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FGSM взимает 0.90% в год против 2.02% у VEGA.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и VEGA
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 4.14%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение доходности по годам FGSM и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 4.14% | 15.83% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и VEGA составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.77 |
Корреляция между FGSM и VEGA остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.76 до 0.77 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. VEGA — Ранг доходности на риск
FGSM
VEGA
Сравнение FGSM c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.63 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 3.71 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.50 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.45 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 15.58 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.51 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и VEGA
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -28.37% | +10.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -6.86% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -3.82% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.52% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и VEGA
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 4.13% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 7.34% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 9.33% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 12.33% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 12.69% | +5.40% |
Сравнение комиссий FGSM и VEGA
FGSM берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и VEGA
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VEGA в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.29% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |