Сравнение FGSM с KLMT
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а KLMT пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 36.29% у KLMT. Корреляция 0.85 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FGSM взимает 0.90% в год против 0.10% у KLMT.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и KLMT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 6.52%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 6.52% | 21.31% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и KLMT составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.85 |
Корреляция между FGSM и KLMT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.85 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. KLMT — Ранг доходности на риск
FGSM
KLMT
Сравнение FGSM c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | KLMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.85 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 3.95 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 3.63 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 15.82 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.85 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 1.15 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и KLMT
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и KLMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -16.87% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.54% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.01% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.19% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и KLMT
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 6.00% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.89% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.06% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 12.85% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.04% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.04% | +2.05% |
Сравнение комиссий FGSM и KLMT
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и KLMT
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности KLMT в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.84% | 1.95% | 0.85% |