PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с HERD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds. FGSM is actively managed, while HERD is passively managed. Over the past year, FGSM returned 33.31% vs 29.57% for HERD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 12.44%.

FGSM

1 день
0.91%
1 месяц
2.18%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.76%
1 год
33.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и HERD

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		15.03%21.33%0.24%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%0.09%

Correlation

The correlation between FGSM and HERD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.89

The correlation between FGSM and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с FINTFGSM с ABLSFGSM с FCBDFGSM с FOPCFGSM с FLCEFGSM с SCDV
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC

Доходность на риск

FGSM vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.56

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.58

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

5.23

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

17.88

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.56

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

0.63

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FGSM и HERD

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGSMHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-39.41%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-5.68%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-4.54%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.66%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и HERD

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGSMHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.75%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

7.74%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.61%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

17.76%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

20.49%

-2.69%

Сравнение комиссий FGSM и HERD

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и HERD

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности HERD в 3.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.35%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

FGSM and HERD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGSM has higher volatility (4.18%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs HERD's -39.41%.

On 1-year performance, FGSM leads with 33.31% vs 29.57% for HERD. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 33.31% return vs 29.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.35% for FGSM.

They also come from different issuers: Frontier and Pacer. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGSM и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор