Сравнение FGSM с HERD
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) — оба фонда категории Global Equities. FGSM управляется активно, а HERD пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 38.47% у HERD. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FGSM взимает 0.90% в год против 0.73% у HERD.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и HERD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у HERD с доходностью 8.92%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HERD
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и HERD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 8.92% | 19.07% | 0.09% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и HERD составляет 0.88 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.90 |
Корреляция между FGSM и HERD остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.88 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. HERD — Ранг доходности на риск
FGSM
HERD
Сравнение FGSM c HERD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | HERD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 3.12 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 4.43 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.57 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 6.93 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 23.76 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 3.12 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.62 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и HERD
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и HERD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -39.41% | +21.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -5.68% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.23% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.62% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.65% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и HERD
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | HERD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 3.59% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 8.25% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 12.50% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 17.75% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.64% | -2.55% |
Сравнение комиссий FGSM и HERD
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и HERD
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности HERD в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.22% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |