Сравнение FGSM с DIVD
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FGSM returned 29.08% vs 26.02% for DIVD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и DIVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSM показывает доходность 16.11%, а DIVD немного ниже – 15.56%.
FGSM
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 16.11% | 21.33% | -0.27% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 15.56% | 26.18% | 0.99% |
Correlation
The correlation between FGSM and DIVD is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between FGSM and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. DIVD — Ранг доходности на риск
FGSM
DIVD
Сравнение FGSM c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSM | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.90 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 14.32 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGSM и DIVD
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и DIVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -13.88% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -6.70% | -3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.18% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.82% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и DIVD
Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 3.06%, в то время как у Altrius Global Dividend ETF (DIVD) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 3.28% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 8.46% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 11.35% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 13.21% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 13.21% | +4.37% |
Сравнение комиссий FGSM и DIVD
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и DIVD
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DIVD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.68% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.29% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and DIVD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVD has higher volatility (3.28%) compared to FGSM (3.06%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs DIVD's -13.88%.
On 1-year performance, FGSM leads with 29.08% vs 26.02% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 29.08% return vs 26.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.29% for FGSM.
They also come from different issuers: Frontier and Altrius. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.49% for DIVD.
DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и DIVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор