PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGRIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGRIX с SWLVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FGRIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGRIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.25%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%0.50%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.89%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FGRIX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.89%.

FGRIX

1 день
0.04%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.93%
1 год
26.73%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.24%
10 лет*
13.89%

SWLVX

1 день
0.24%
1 месяц
-3.13%
С начала года
2.89%
6 месяцев
6.13%
1 год
21.14%
3 года*
14.39%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FGRIX и SWLVX

FGRIX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FGRIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGRIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGRIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.49

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.43

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

6.64

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGRIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGRIX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGRIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGRIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между FGRIX и SWLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGRIX и SWLVX

Дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности SWLVX в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.81%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.97%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGRIX и SWLVX

Максимальная просадка FGRIX за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGRIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGRIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-38.34%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.82%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.26%

-19.05%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-4.07%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-4.93%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGRIX и SWLVX

Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что FGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGRIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.34%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

8.31%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.72%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.84%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.67%

-1.20%