PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FGOVX с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с FLPKX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FGOVX или FLPKX.

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FLPKX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGOVX:

0.88

FLPKX:

-0.65

Коэф-т Сортино

FGOVX:

1.39

FLPKX:

-0.72

Коэф-т Омега

FGOVX:

1.16

FLPKX:

0.90

Коэф-т Кальмара

FGOVX:

0.34

FLPKX:

-0.33

Коэф-т Мартина

FGOVX:

2.17

FLPKX:

-1.03

Индекс Язвы

FGOVX:

2.34%

FLPKX:

11.49%

Дневная вол-ть

FGOVX:

5.45%

FLPKX:

19.21%

Макс. просадка

FGOVX:

-19.51%

FLPKX:

-50.24%

Текущая просадка

FGOVX:

-10.00%

FLPKX:

-26.48%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у FLPKX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции FGOVX превзошли акции FLPKX по среднегодовой доходности: 0.79% против -0.46% соответственно.

FGOVX

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.28%

1 год

4.83%

5 лет

-1.85%

10 лет

0.79%

FLPKX

С начала года

0.64%

1 месяц

7.34%

6 месяцев

-8.01%

1 год

-12.37%

5 лет

1.88%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FGOVX и FLPKX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FLPKX в 0.74%.

FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
FGOVX
Fidelity Government Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FGOVX и FLPKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг риск-скорректированной доходности FGOVX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FGOVX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FLPKX равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FLPKX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FLPKX в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.51%3.75%2.56%1.51%0.76%2.39%2.10%2.07%1.80%2.39%2.45%1.89%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		2.16%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FLPKX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FLPKX

Загрузка...