PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с VFITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с VFITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и VFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и VFITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.48%7.54%1.39%4.08%-10.43%-2.38%8.20%6.29%1.01%1.57%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям VFITX по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.33% соответственно.

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

VFITX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.52%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLTFGOVX с FUAMX
Часто сравнивают с VFITX:
VFITX с VSIGXVFITX с VFISXVFITX с VFIIXVFITX с VBILXVFITX с VFIAXVFITX с VTSPXVFITX с VWITX

Сравнение комиссий FGOVX и VFITX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFITX в 0.20%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

FGOVX vs. VFITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VFITX
Ранг доходности на риск VFITX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFITX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFITX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFITX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFITX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFITX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXVFITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.88

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

4.59

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. VFITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFITX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXVFITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.05

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.29

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.92

-0.21

Корреляция

Корреляция между FGOVX и VFITX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и VFITX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VFITX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares		3.58%3.90%4.05%3.45%1.97%0.99%4.84%2.30%2.34%1.75%2.77%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и VFITX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и VFITX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXVFITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-15.58%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.85%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-14.98%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-15.58%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.16%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.65%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.94%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и VFITX

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеют волатильность 1.50% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXVFITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.44%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.56%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.29%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

5.59%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.65%

+0.38%