PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Government Income Fund (FGOVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Government Income Fund (FGOVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3161721051

CUSIP

316172105

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

4 апр. 1979 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FGOVX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FGOVX с AGZ FGOVX с FXNAX FGOVX с FSTGX FGOVX с FVIIX FGOVX с VGLT FGOVX с FZROX FGOVX с VFITX FGOVX с FLPKX FGOVX с FUAMX FGOVX с VIPIX
Популярные сравнения:
FGOVX с AGZ FGOVX с FXNAX FGOVX с FSTGX FGOVX с FVIIX FGOVX с VGLT FGOVX с FZROX FGOVX с VFITX FGOVX с FLPKX FGOVX с FUAMX FGOVX с VIPIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) показал доход в 2.03% с начала года и 4.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGOVX составила 0.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

FGOVX

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.28%

1 год

4.83%

5 лет

-1.85%

10 лет

0.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGOVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%2.27%0.16%0.22%-1.09%2.03%
20240.01%-1.49%0.44%-2.22%1.53%0.89%2.45%1.19%1.42%-2.49%0.55%-1.28%0.87%
20233.11%-2.59%2.72%0.32%-0.89%-0.66%-0.33%-0.65%-2.87%-1.36%4.18%3.45%4.18%
2022-1.71%-0.71%-3.11%-3.39%0.60%-1.23%1.98%-2.71%-3.97%-1.60%3.19%-0.85%-12.92%
2021-0.64%-1.51%-1.33%0.73%0.06%0.70%1.05%-0.14%-0.97%-0.04%0.53%-0.51%-2.10%
20202.18%2.10%2.41%0.63%-0.18%0.07%0.89%-0.99%0.15%-0.81%0.33%-0.12%6.79%
20190.50%-0.21%1.80%-0.20%2.16%0.76%-0.01%2.77%-0.58%0.05%-0.23%-0.49%6.42%
2018-1.29%-0.64%0.50%-0.56%0.77%-0.10%-0.17%0.68%-0.82%-0.52%0.90%1.92%0.62%
20170.26%0.44%-0.04%0.74%0.54%-0.15%0.24%0.92%-0.82%-0.05%-0.15%0.26%2.22%
20161.80%0.70%0.23%-0.07%0.06%1.85%0.23%-0.34%0.03%-0.83%-2.35%-0.18%1.06%
20152.12%-1.29%0.59%-0.26%-0.36%-0.84%0.88%-0.16%0.70%-0.22%-0.26%-0.46%0.40%
20141.55%0.33%-0.25%0.63%1.02%0.04%-0.25%0.92%-0.44%0.91%0.79%0.09%5.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGOVX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGOVX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Government Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: -0.31
  • За 10 лет: 0.16
  • За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Government Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.34$0.24$0.14$0.08$0.26$0.22$0.21$0.18$0.24$0.25$0.20

Дивидендный доход

3.51%3.75%2.56%1.51%0.76%2.39%2.10%2.07%1.80%2.39%2.45%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Government Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.00$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.34
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.14
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.02$0.08
2020$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11$0.01$0.05$0.26
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2016$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.01$0.04$0.24
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10$0.01$0.03$0.25
2014$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.01$0.03$0.01$0.03$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Government Income Fund показал максимальную просадку в 19.51%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Government Income Fund составляет 10.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.51%5 авг. 2020 г.81319 окт. 2023 г.———
-8.71%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.2595 мая 1995 г.405
-6.31%6 мар. 1987 г.16015 окт. 1987 г.6615 янв. 1988 г.226
-6.27%16 июн. 2003 г.4113 авг. 2003 г.1439 мар. 2004 г.184
-5.19%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.12314 июн. 2002 г.150

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...