График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Government Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fidelity Government Income Fund (FGOVX) показал доход в -0.24% с начала года и 3.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGOVX составила 0.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Fidelity Government Income Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 0.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1981 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FGOVX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 31 дек. 1981 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 30 нояб. 1981 г. с доходностью -4.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 1.88% | -2.13% | -0.24% | |||||||||
| 2025 | 0.48% | 2.27% | 0.17% | 0.50% | -1.02% | 1.39% | -0.37% | 1.06% | 1.05% | 0.61% | 0.60% | -0.30% | 6.57% |
| 2024 | -0.21% | -1.49% | 0.44% | -2.48% | 1.53% | 0.89% | 2.17% | 1.47% | 1.14% | -2.49% | 0.82% | -1.55% | 0.09% |
| 2023 | 2.92% | -2.59% | 2.72% | 0.51% | -1.08% | -0.66% | -0.33% | -0.66% | -2.66% | -1.58% | 4.17% | 3.68% | 4.23% |
| 2022 | -1.71% | -0.71% | -3.11% | -3.30% | 0.51% | -1.34% | 1.98% | -2.82% | -4.11% | -1.59% | 3.19% | -0.66% | -13.09% |
| 2021 | -0.73% | -1.57% | -1.33% | 0.73% | 0.06% | 0.70% | 1.05% | -0.14% | -0.98% | -0.04% | 0.53% | -0.51% | -2.25% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Government Income Fund: годовая альфа составляет 3.85%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.
- Этот фонд участвовал в 9.92% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.98%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.85%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.92%
- Участие в снижении
- -3.98%
Комиссия
Комиссия FGOVX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGOVX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FGOVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 6.61 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FGOVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Government Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.31 | $0.29 | $0.24 | $0.10 | $0.06 | $0.26 | $0.22 | $0.21 | $0.18 | $0.27 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Government Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.31 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.29 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fidelity Government Income Fund показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Government Income Fund составляет 7.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.93% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -18.51% | 30 июн. 1980 г. | 317 | 30 сент. 1981 г. | 1119 | 4 мар. 1986 г. | 1436 |
| -12.7% | 17 апр. 1986 г. | 740 | 20 мар. 1989 г. | 420 | 14 нояб. 1990 г. | 1160 |
| -8.79% | 18 окт. 1993 г. | 141 | 9 мая 1994 г. | 251 | 5 мая 1995 г. | 392 |
| -6.28% | 16 июн. 2003 г. | 42 | 13 авг. 2003 г. | 143 | 9 мар. 2004 г. | 185 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...