PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FGOVX с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и AGZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
AGZ
iShares Agency Bond ETF
0.19%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.90% соответственно.


FGOVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.29%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

AGZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Government Income Fund

iShares Agency Bond ETF

Сравнение комиссий FGOVX и AGZ

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.


Доходность на риск

FGOVX vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина

AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FGOVXAGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.46

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.09

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

3.14

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

10.06

-6.94

FGOVX vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AGZ равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FGOVXAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.46

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.63

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Корреляция

Корреляция между FGOVX и AGZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и AGZ

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности AGZ в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и AGZ

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и AGZ.


Загрузка...

Показатели просадок


FGOVXAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-11.01%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.30%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-10.66%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-11.01%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.76%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.62%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.41%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и AGZ

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FGOVXAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.16%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.91%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

2.85%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

3.52%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

3.03%

+2.00%