Сравнение FGOVX с AGZ
FGOVX (Fidelity Government Income Fund) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, FGOVX returned 0.77%/yr vs 1.83%/yr for AGZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGOVX charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.
Доходность
Сравнение доходности FGOVX и AGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGOVX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: 0.77% против 1.83% соответственно.
FGOVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 0.77%
AGZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам FGOVX и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 0.11% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.22% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
Correlation
The correlation between FGOVX and AGZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г. | 0.75 |
The correlation between FGOVX and AGZ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGOVX vs. AGZ — Ранг доходности на риск
FGOVX
AGZ
Сравнение FGOVX c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOVX | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.72 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 9.02 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOVX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.33 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.61 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.69 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FGOVX и AGZ
Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и AGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGOVX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -11.01% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -1.35% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.33% | -1.85% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -10.66% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -11.01% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -0.73% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -1.61% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.41% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOVX и AGZ
Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGOVX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.76% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.93% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 2.58% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 3.54% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 3.03% | +2.01% |
Сравнение комиссий FGOVX и AGZ
FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOVX и AGZ
Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности AGZ в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.72% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.49% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
FGOVX and AGZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGOVX has higher volatility (1.29%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, FGOVX dropped -19.93% vs AGZ's -11.01%.
AGZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGOVX и AGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор