Сравнение FGOVX с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FGOVX и AGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGOVX и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | -0.13% | 6.57% | 0.09% | 4.23% | -13.09% | -2.25% | 6.79% | 6.41% | 0.63% | 2.22% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.19% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям AGZ по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.90% соответственно.
FGOVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 0.81%
AGZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGOVX и AGZ
FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%.
Доходность на риск
FGOVX vs. AGZ — Ранг доходности на риск
FGOVX
AGZ
Сравнение FGOVX c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGOVX | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.46 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.09 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.14 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.06 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGOVX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.46 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.35 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FGOVX и AGZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGOVX и AGZ
Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности AGZ в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGOVX Fidelity Government Income Fund | 3.13% | 3.37% | 3.20% | 2.57% | 1.13% | 0.60% | 2.39% | 2.10% | 2.08% | 1.81% | 2.69% | 2.25% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FGOVX и AGZ
Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и AGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGOVX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -11.01% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.30% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -10.66% | -7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -11.01% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -0.76% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -1.62% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.41% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGOVX и AGZ
Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGOVX | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.16% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.91% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 2.85% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 3.52% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 3.03% | +2.00% |