PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с FSTGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FSTGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и FSTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.24%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у FSTGX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям FSTGX по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.05% соответственно.

FGOVX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.66%
1 год
3.29%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
0.80%

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLTFGOVX с FUAMX
Часто сравнивают с FSTGX:
FSTGX с FUAMXFSTGX с FTHRXFSTGX с PHIYXFSTGX с EVGOXFSTGX с FGMNXFSTGX с BNDFSTGX с VFITX

Сравнение комиссий FGOVX и FSTGX

И FGOVX, и FSTGX имеют комиссию равную 0.45%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund

Доходность на риск

FGOVX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.89

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.27

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

7.20

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTGX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.11

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.31

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.21

-0.50

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FSTGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FSTGX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FSTGX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund		2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FSTGX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FSTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-13.66%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.80%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-12.54%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-13.66%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-1.40%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-1.57%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.57%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FSTGX

Fidelity Government Income Fund (FGOVX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.98%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

1.74%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

2.98%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

4.08%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

3.38%

+1.65%