PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с FXNAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.05%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции FGOVX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.57% соответственно.

FGOVX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.29%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.12%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLTFGOVX с FUAMX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий FGOVX и FXNAX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FGOVX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.93

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.34

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.12

4.47

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FXNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FXNAX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FXNAX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.66%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FXNAX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-19.51%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.71%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-18.54%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-19.51%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-3.23%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-3.87%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.97%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.61%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

4.35%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.04%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.99%

+0.04%