PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGOVX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGOVX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGOVX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%0.08%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Government Income Fund

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий FGOVX и FUAMX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FGOVX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGOVX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGOVXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.79

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

4.04

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGOVX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUAMX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGOVXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.22

+0.49

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FUAMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FUAMX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FUAMX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -19.93%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGOVXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-20.25%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.10%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.00%

-18.27%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-6.78%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-7.33%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.09%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FUAMX

Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.50%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGOVXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.65%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.90%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.88%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

6.61%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

5.87%

-0.84%