PortfoliosLab logo
Сравнение FGOVX с FUAMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FGOVX и FUAMX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FGOVX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.13%
-0.55%
FGOVX
FUAMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FGOVX:

-0.00

FUAMX:

-0.12

Коэф-т Сортино

FGOVX:

0.04

FUAMX:

-0.12

Коэф-т Омега

FGOVX:

1.00

FUAMX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FGOVX:

-0.00

FUAMX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FGOVX:

-0.00

FUAMX:

-0.27

Индекс Язвы

FGOVX:

2.20%

FUAMX:

2.56%

Дневная вол-ть

FGOVX:

5.63%

FUAMX:

6.01%

Макс. просадка

FGOVX:

-20.53%

FUAMX:

-21.35%

Текущая просадка

FGOVX:

-13.66%

FUAMX:

-15.69%

Доходность по периодам

С начала года, FGOVX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.70%.


FGOVX

С начала года

-0.01%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

0.13%

1 год

0.32%

5 лет

-1.28%

10 лет

0.37%

FUAMX

С начала года

-0.70%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-0.55%

1 год

-0.60%

5 лет

-1.37%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FGOVX и FUAMX

FGOVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%.


График комиссии FGOVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии FUAMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FGOVX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FGOVX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.00-0.12
Коэффициент Сортино FGOVX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.04-0.12
Коэффициент Омега FGOVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.000.99
Коэффициент Кальмара FGOVX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.00-0.04
Коэффициент Мартина FGOVX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00-0.00-0.27
FGOVX
FUAMX

Показатель коэффициента Шарпа FGOVX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGOVX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.00
-0.12
FGOVX
FUAMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGOVX и FUAMX

Дивидендная доходность FGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FUAMX в 2.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FGOVX
Fidelity Government Income Fund
3.23%2.57%1.52%0.75%1.11%2.09%2.07%1.80%1.64%2.45%1.89%1.47%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund
2.69%2.19%1.64%1.34%1.60%2.17%2.23%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGOVX и FUAMX

Максимальная просадка FGOVX за все время составила -20.53%, примерно равная максимальной просадке FUAMX в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGOVX и FUAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.66%
-15.69%
FGOVX
FUAMX

Волатильность

Сравнение волатильности FGOVX и FUAMX

Текущая волатильность для Fidelity Government Income Fund (FGOVX) составляет 1.56%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что FGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56%
1.78%
FGOVX
FUAMX